Sistema de negociação em média móvel de 50 dias

O sistema de negociação média móvel de 50 e 200 dias.
O sistema de negociação média móvel de 50 e 200 dias.
Eu sempre me interessei em sistemas de negociação mecânica e comecei a usar diferentes sistemas para negociar os mercados na década de 90. Mais tarde, quando eu tive acesso a um bom computador, voltei a testar os sistemas mais promissores por 10 anos de dados de preços para a BSE SENSEX. O Sensex é ideal para back-testing, porque não se avança tão bem como muitas coisas que você pode negociar. Se um sistema funciona com o Sensex, isso deve ser bastante bom! A maioria dos sistemas de negociação que testei apresentaram resultados ruins em relação a essa série de dados. Os sistemas de negociação de curto prazo foram os piores.
O único sistema que testei, o que é bom o bastante para realmente usar no mercado de ações é o sistema cruzado de média móvel de 50 e 200 dias. As regras são simples: quando a média móvel de 50 dias do NIFTY cruza acima da média móvel de 200 dias, compre o NIFTY no horário da manhã seguinte; fique atenta até que a média móvel de 50 dias cruza abaixo dos 200, então, liquidar a posição na manhã seguinte. Este é um sistema comercial de longo prazo que dá sinais pouco frequentes. Ele mantém você no mercado durante reuniões prolongadas, mas o deixa logo após uma séria correção começar. E se a correção se transformar em um mercado urso de vários anos, o sistema irá mantê-lo ao lado da duração.
O sistema de negociação em média móvel de 50 e 200 dias não funciona tão bem como uma estratégia de compra e retenção, mas captura a maior parte do lado positivo com muito menos risco.
Durante o período de teste de 10 anos, houve vários mercados de whipsaw longos, que resultaram em 3 ou 4 trocas não lucrativas seguidas. Teria sido difícil ficar com o sistema durante um desses períodos difíceis, mas se você tivesse, você teria feito muito bem no final.
Nifty é o veículo ideal para usar com os 50 e 200 Day Moving Average Trading System, mas funciona bem com os estoques FnO, Dólar e outros ETF ativamente negociados. Eu também usei isso para efeito positivo com fundos mútuos e até mesmo ações individuais.
Eu não dou conselhos de investimento, e não estou recomendando que alguém realmente use este sistema comercial; Só estou dizendo que isso funciona para mim.
Usar os sinais de venda para vender curto não funciona de todo! A tendência de alta de longo prazo no mercado de ações tem sido tão persistente demais.
Eu sou mais um investidor de compra e retenção do que um comerciante de ações agora, e geralmente uso sinais técnicos de curto prazo para comprar ações, mas o sistema de média móvel de 50 e 200 dias ainda é útil para fornecer um controle de realidade diária. Agora, minha intuição está me dizendo que estamos à beira de um mercado urugo, mas o Sistema de Negociação Mover média de 50 e 200 dias está me dizendo para relaxar e curtir o rali enquanto durar.
2 Respostas para & ldquo; The 50 and 200 Day Moving Average Trading System & rdquo;
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Chamada técnica é apenas para funções educacionais, eu não sou um analista registrado do SEBI e nunca vendemos recomendações, análises ou solicitação para negociar qualquer segurança. Consulte com os Termos e Condições Completos para obter detalhes adicionais.

Eu continuo ouvindo sobre as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. O que eles significam, como eles diferem uns dos outros e o que os faz agir como suporte ou resistência?
Se você está usando a média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias, o método de cálculo e a forma como a média móvel é interpretada permanecem os mesmos. Uma média móvel é simplesmente uma média aritmética de um certo número de pontos de dados. A única diferença entre uma média móvel de 50 dias e uma média móvel de 200 dias é o número de períodos de tempo utilizados no cálculo. A média móvel de 50 dias é calculada somando os últimos 50 pontos de dados e depois dividindo o resultado em 50, enquanto a média móvel de 200 dias é calculada sumando os últimos 200 dias e dividindo o resultado em 200. (Para saber mais , veja o nosso tutorial sobre médias móveis.)
Como a pergunta implica, muitos comerciantes técnicos usam essas médias como um auxílio na escolha de onde entrar ou sair de uma determinada posição, o que então faz com que esses níveis atuem como forte suporte ou resistência. As médias móveis simples (SMA) são muitas vezes vistas como uma área de baixo risco para fazer transações, já que correspondem ao preço médio que todos os comerciantes pagaram durante um determinado período de tempo. Por exemplo, uma média móvel de 50 dias é igual ao preço médio que todos os investidores pagaram para obter o ativo nas últimas 10 semanas de negociação (isto é, nos últimos dois meses e meio), tornando-se um suporte comumente usado nível. Da mesma forma, a média móvel de 200 dias representa o preço médio nas últimas 40 semanas, o que é usado para sugerir um preço relativamente barato em comparação com a faixa de preços durante a maior parte do ano passado. Uma vez que o preço cai abaixo dessa média, ele pode atuar como resistência porque indivíduos que já tomaram posição podem considerar fechar o cargo para garantir que eles não sofram grande perda.
Os críticos da análise técnica dizem que as médias móveis atuam como suporte e resistência porque muitos comerciantes usam esses indicadores para informar suas decisões comerciais. Para mais informações sobre este debate, veja a análise técnica pode ser chamada de profecia auto-realizável?

Siga as Tendências com média móvel de 50 dias e localize as configurações comerciais fortes.
Nós estamos analisando diferentes formas de médias móveis e seus muitos benefícios. A diferença no período de tempo é o que faz o consagramento de diferentes tipos de média móvel um desafio e traz uma diferença impressionante no resultado final. Diferentes tipos de média móvel indicam resultados amplamente diferentes. Enquanto alguns são usados ​​para identificar as tendências a longo prazo, há outros que são uma melhor medida das tendências de curto prazo. A média móvel de 50 dias está em algum lugar em torno do ponto médio trazendo indicadores de tendência tanto a longo como a curto prazo dentro do seu âmbito. Então, como você definiu exatamente uma média móvel de 50 dias?
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Definindo a média móvel de 50 dias.
Em termos simples, podemos definir isso como um indicador técnico que é usado para identificar tendências de preços com base na taxa média em que em uma entidade fechada nos últimos 50 dias. Assim, inerentemente, é um índice final baseado em tendências de preços passados. Este ponto ou as taxas médias muitas vezes funcionam como suporte ou zona de resistência para uma variedade de outros negócios com o mesmo par de moedas. Um aspecto peculiar desta média móvel é que, quando os preços aumentam, a média móvel de 50 dias estará sempre abaixo do preço enquanto se vê acima do preço atual do par de moedas, caso haja um movimento para baixo.
Na melhor das hipóteses, é um indicador do termo imediato com implicações a longo prazo, se estudado em perspectiva com a média móvel de 200 dias.
Como calcular a média móvel de 50 dias?
Em termos de uma fórmula matemática para calcular a média móvel de 50 dias, não é nada além do preço médio da moeda específica em consideração ao longo de 50 dias. Você precisa somar as taxas em que a moeda fechou nos últimos 50 dias e simplesmente dividir por 50. Atualmente é um processo automatizado simples suportado pela maioria dos softwares que é usado para analisar as tendências técnicas. Para suavizar a curva de preços, o que você pode fazer é superar este gráfico de média móvel em um gráfico de preços para reduzir o foco na flutuação diária de preços.
Ilustrando com um exemplo para esclarecer o meu ponto, é assim que você calcularia a média móvel de 50 dias:
Adicione as taxas de fechamento da moeda do dia 1 ao dia 50 dessa maneira:
Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 ... .. + Dia 50 = X.
Agora divida a soma X por 50.
O produto resultante é sua média móvel de 50 dias.
Interpretando a média móvel de 50 dias.
Em média, durante uma tendência de alta no mercado, os preços tendem a permanecer acima da média móvel de 50 dias e dois ou mais mercados fecham acima dessa marca crucial em um indicador do início de uma tendência de alta nos mercados. E um retrocesso quando acoplado com fortes volumes na parte de cima e menor volume a preços mais baixos indica uma tendência de alta saudável no mercado. Como investidores, você precisa adotar uma abordagem cautelosa e tempo de entrada ou saída bem durante esse tipo de retrocesso. Eles lhe dão pontos de entrada e saída adicionais.
Outro fato interessante sobre a interpretação desta média móvel de 50 dias é o que acontece quando os preços continuam a aumentar. Em face disso, você pode assumir que uma leitura mais alta na média móvel de 50 dias significaria uma tendência de alta e um movimento para baixo, um indicador de baixa, mas isso não é o caso.
Leituras muito altas no gráfico de média móvel de 50 dias são realmente um aviso para os comerciantes de que uma reversão está em construção e uma tendência descendente pode ocorrer em breve. Geralmente também é um sinal de euforia no mercado e também mostra a presença de poucos compradores novos. Da mesma forma, leituras extremamente baixas são indicadores de uma reviravolta nos mercados e mostram que os ursos estão gradualmente em suspenso. Essas baixas leituras também mostram que o mercado está perto de formar uma base e uma nova vantagem pode estar se aproximando em um futuro próximo.
Outra tendência interessante é quando duas médias móveis principais atravessam a estrada. O que acontece quando a média móvel de 50 dias viola a média móvel de 200 dias? Este ponto é famoso como a Cruz de Ouro. Quando esta medida de curto prazo viola o indicador de longo prazo, geralmente é visto como um sinal de bons tempos e um reinado dos touros é esperado. Este fato é, em geral, reiterado pelos muito altos volumes de negociação vistos em tal encruzilhada no mercado. O oposto ou o inverso desta situação é chamado de Cruz da Morte no mercado.
Importância da média móvel de 50 dias.
Agora chegamos a essa questão fundamental, por que precisamos da média móvel de 50 dias? Por que um comerciante precisa acompanhar esse número-chave? Bem, isso é porque o gráfico é uma linha divisória crucial entre as zonas saudáveis ​​e não tão saudáveis ​​no mercado.
Além disso, outros dados coletivos que podem ser facilmente acessados ​​através desta medida-chave são a porcentagem do total das moedas negociadas acima da média móvel de 50 dias também é indicativo da saúde geral do mercado. Quanto maior o número, melhor será.
Também para muitos comerciantes, isso também sinaliza os principais pontos de entrada e saída para entrar e sair do mercado. Isso lhes dá indicação sobre o tipo de faixa de preço que pode formar um bom lugar para entrar no mercado ou o ponto de saída onde suas perdas são minimizadas ou o lucro é preservado.
Eficácia da média móvel de 50 dias como indicador de mercado.
Agora que discutimos muito sobre a relevância deste ponto que rompe e a importância que ele tem para um comerciante, meu próximo ponto de foco é o que você deve fazer uma vez que este indicador chave seja violado. Você precisa se preparar para uma desaceleração ou uma mudança imediata? Qual é o bom indicador de que o mercado se move?
Os estudos parecem indicar que, provavelmente, as mudanças observadas no mercado financeiro desde a década de 1990 foram retiradas da vantagem desse indicador de mercado. Seu potencial já teve um mergulho nos últimos tempos. Os especialistas culpam isso pelo aumento da popularidade, melhor tecnologia e facilidade de uso entre os investidores. O que acontece como resultado desse uso aumentado é o potencial deste indicador chave como meio de vencer o mercado ou ficar à frente da curva, começa a diminuir.
Mais uma vez, desenhamos para o fim da análise uma ferramenta chave para a análise técnica do mercado. Embora estudos recentes não tenham sido muito encorajadores sobre o potencial de previsibilidade desta medida-chave, é evidente que a média móvel de 50 dias continua a ser uma das ferramentas mais populares para obter uma sensação da tendência do mercado. No final do dia, é preciso lembrar que uma ferramenta é apenas um mero facilitador, o quão efetivo se revela é mais dependente da capacidade do usuário. Se você estiver alerta, consciente e envolvendo com sinceridade em seu comércio, a média móvel de 50 dias continuará sendo sua arma de escolha para contornar os bloqueios de curto prazo que podem surgir.
Identificando os Pontos de Resistência e Suporte.
Como falei anteriormente, embora a média móvel de 50 dias seja uma medida de curto prazo do humor do mercado, é uma boa medida do suporte e dos pontos de resistência de uma moeda específica em consideração. Dependendo do viés de negociação nos mercados, ele pode ser o ponto a partir do qual a moeda continua para fazer aumentos mais elevados ou o ponto de onde ele inicia a inversão descendente. Pode ser a entrada ou o ponto de saída no comércio e dar uma indicação definitiva aos comerciantes em relação à melhor forma de posicionar o comércio.
Agora, deixe-me mostrar-lhe alguns exemplos das configurações de comércio de média móvel de 50 dias no gráfico diário. Abra um gráfico diário EUR / USD e adicione um 50SMA sobre ele. É assim que funciona o sistema de negociação de média móvel de 50 dias:
1. Aguarde até que o preço cumpra acima do 50SMA e fique acima dele.
2. Aguarde até que o preço desça e retore o 50SMA e comece a subir de novo enquanto o 50SMA está subindo.
3. Vá longo e defina a perda de parada abaixo da última baixa do preço feito ao testar o 50SMA. Defina um alvo 2xSL pelo menos. Ou você pode manter a posição enquanto o preço estiver se movendo acima da 50SMA.
Realmente funciona quando as tendências do mercado são fortes. Torna-se um pouco difícil de trocar quando o mercado se move de lado. Você precisa esperar para que o mercado forme uma forte tendência primeiro e o 50SMA começa a subir, se você quiser ter menos número de falsas configurações comerciais.
Por favor, veja o gráfico abaixo. O mercado está indo de lado na zona amarela e, embora o preço queque acima do 50SMA e caia para testar novamente, ele não aumenta fortemente. No entanto, a melhor oportunidade comercial formada quando o preço retesou o 50SMA enquanto ele já começou a ascender:
Outra estratégia para ter menos número de falsas configurações comerciais ao negociar a média móvel de 50 dias é que você vai demorar quando todos os requisitos acima são cumpridos e há uma ruptura de resistência também. Abaixo, é o mesmo mercado variável novamente. No entanto, como você vê a configuração de troca longa adequada, eu mostrei você acima, formado quando uma fuga de resistência já havia ocorrido:
1. Espere o preço quebrar abaixo do 50SMA e fique abaixo dele.
2. Aguarde até que o preço suba e reteste o 50SMA e comece a diminuir novamente enquanto o 50SMA está descendo.
3. Vá curto e defina a perda de parada acima do último preço alto feito ao testar novamente o 50SMA. Defina um alvo 2xSL pelo menos. Ou você pode manter a posição enquanto o preço estiver se movendo abaixo da 50SMA.
Como as configurações de comércio longo, você pode aguardar um breakout de suporte se você gosta de ter menos número de falsas configurações comerciais curtas. Como você vê no gráfico abaixo, o preço foi dividido abaixo de 50SMA e uma linha de suporte, quase ao mesmo tempo. Então, ele tenta repetir 50SMA vários candelabros depois, e ele desce enquanto 50SMA estava descendo.
Adicione o 50SMA aos outros pares de moedas e # 8217; gráficos diários e veja se você pode localizar qualquer configuração de troca. A configuração de troca curta acima é a última configuração comercial que o EUR / USD formou. Desde a configuração de troca curta formada em 2017.07.02, o EUR / USD baixou por cerca de 1400 pips. E, aqui, é a configuração de troca curta formada em gráfico diário USD / CHF quase ao mesmo tempo que a última instalação comercial curta formada no gráfico diário EUR / USD:
Uma configuração de comércio longo muito forte no gráfico diário USD / JPY após vários dias de mudança de lado:
Como você vê, é um sistema de negociação forte e efetivo. Existem algumas configurações de comércio que se formam com alguns pares de moedas agora. Espero que você possa localizá-los e aguarde a configuração.
A coisa mais importante que você deve ter em mente para evitar tomar as configurações falsas é a direção 50SMA. Quando uma configuração de negociação longa se forma, 50SMA já deve estar subindo, e vice-versa para as configurações de curto comércio. Você também pode aproveitar a análise técnica e o suporte / resistência para se tornar capaz de ter melhores configurações de comércio.
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Bom artigo! Obrigado.
Eu te amo mais do que ninguém (exceto minha família, é claro). Encaminhado a compartilhar o conhecimento.
Artigo muito agradável Obrigado Peter.
Posso usar a média móvel de 50 dias no mercado de ações?
No gráfico diário GBP / AUD, vejo uma cruz 50SMA sobre o 200SMA na vela 2017.11.05. É o que você estava falando em sua declaração & # 8220; Este ponto é famoso como a Cruz de Ouro & # 8221 ;?
Obrigado por um excelente artigo Peter!
OBRIGADO POR ESTE BASTANTE ARTIGO.
POSSO UTILIZAR ESTA MOVIMENTAÇÃO MÉDIA NO MERCADO DE STOCK?
Claro que você pode. Todos esses métodos foram usados ​​no mercado de ações, porque eles usam isso.
GBP / CAD também teve um cruzamento na vela 2017.09.15. E agora parece um curto comércio possivelmente acontecendo nos próximos dias. A minha pergunta é: devemos esperar uma configuração de curto comércio no sistema do BB, que nós fomos ensinados por Chris?
Esses sistemas são diferentes. Você deve decidir qual você deseja seguir.
Sim. Muito útil.
Muito obrigado Chris. Eu testei isso no mercado de ações indiano e amp; 50 SMA parece ser uma ferramenta certa para filtrar de muitos estoques (Positional).
& amp; Se o movimento tiver começado a partir de uma vela Engulfing em Bollinger, então na linha de ruptura da resistência, a probabilidade de ganhar aumenta.
Peter é um excelente sistema para ver e julgar. O sistema Chris é perfeito para mim, mas não prejudica o julgamento de outros, o conhecimento é poder. Obrigado por compartilhá-lo e boa sorte para todos!
Muito obrigado. Este parece ser bom!
O QUE SIGNIFICA POR LOW E ALTA LEITURA QUANDO USANDO 50MA.
querido peter gentilmente nos diga que os parâmetros ou a fonte do preço devem estar perto ou deve ser aberto / alto / baixo. quais são os usos de outras fontes. eles são cheios.
Isso realmente parece ótimo e eficaz!
Poderia também ser usado em prazos curtos como o H1, H4 em combinação com os níveis S / R?
Você terá muitas configurações falsas se você usá-las nos prazos mais curtos.
Será útil usar 50SMA no gráfico semanal? ou, precisamos alterar a duração do gráfico semanal?
Não funciona tão bem quanto funciona diariamente. O sistema é chamado de & # 8220; média móvel de 50 dias & # 8221; porque o candelabro diário reage ao 50SMA fortemente.
Oi Chris / Peter,
Artigo muito bem explicado. Espero poder usá-lo com sucesso.
Obrigado pelo seu tempo e amp; esforços para nos ensinar este sistema simples e eficaz.
Oi Chris, obrigado pelo excelente trabalho que você está fazendo aqui. Testei o sistema duplo de BB e, assim como o par de 24 moedas, apenas 8 funcionam bem, e no gráfico semanal funciona melhor. Na verdade, é um ótimo sistema, eu adicionei uma parada e também outro BB e a coisa parecia mais promissora.
Mas já há algum tempo neste blog e ganhei muita informação. Agora, eu nem quero trocar o gráfico diário, estou apaixonado pelo semanário, embora seja um comércio único em um ano.
O único problema que estou tendo é realmente encontrar ou deixar dizer seguindo o sistema de bollinger e velas (sistema de propriedade de chris). Como eu não posso obter um link direto para o sistema. Eu sei disso sobre velas e BB, mas como e para aplicar a análise, condições e. t.c. Eu sei que está no blog aqui, mas não consigo encontrá-lo.
Se você pode me indicar um link direto, ele será muito apreciado.
Eu sou novo em tudo isso e até mesmo eu leio quantas horas o tempo permite, mantendo tudo é muito difícil. As lições são muito informativas, então eu pretendo persegui-las e espero que as apliquem e façam progressos. Eu realmente aprecio o que você está dando para aqueles de nós que se beneficiam do seu trabalho. Eu farei mais comentários enquanto eu continuar estudando e aprendendo. obrigado a todos. len.
Interessante, mas acho que vou ficar com Mainly Candlestick com Bollinger Band e quando as melhores configurações DBB ocorrerem também # 8230;
todos vocês têm sistemas muito simpel, especialmente este é o sistema mais simpel que eu li até aqui aqui em chaves, mas já escrevi minhas regras que eu tenho que seguir e fico com os candelsticks BB. DBB é um pouco arriscado do meu ponto de 50 sma é muito bom, eu penso em segurar sua poção e não sair quando você vê uma forma de configuração forte em um mercado de alta velocidade e depois volte novamente como eu aprendi com minhas lições anteriores sobre chave, obrigado você peter e chriss por compartilhar seu conhecimento muito apriciate.
ps. Desculpe pelo meu inglês, eu sei alguns parágrafos, não tenho sentido.
A lista de verificação é uma obrigação! especialmente para um cara excitado e excitado como eu # 8230; .. lol.
Muito boa estratégia, acredito, se alguém inclui linhas de tendência e aguarda as descobertas delas.
O MA200 funciona bem com o semanário & amp; gráficos mensais?
Os comerciantes são usados ​​para usar este MA no gráfico diário.
Obrigado por sua pronta resposta. Estou tentando este sistema comercial em conjunto com configuração forte e DBB. Devo incluir o MA200 também? Existe um artigo que ensina como trocar usando o MA200 junto com o MA50? Muito Obrigado.
Não tenho nenhum artigo sobre isso.
Bom artigo, Chris. Eu tenho usado o 50ema em vez de 50sma como você explicou aqui. Existe uma grande diferença entre eles?
MA simples é melhor.
Obrigado Peter. Obrigado Chris. Seems tão útil.
Sou novo neste mercado.
A média móvel de 50 dias é 1 + 2 + 3 + 4 & # 8230; & # 8230;. + 50 = a & amp; então a / 50 = b.
Agora, como pode usar & # 8216; b & # 8217; valor? e como pode desenhar 50 dias m. uma. linha em um gráfico?
Chris, qualquer um & # 8211; você planeja fazer mais análises com o sistema comercial 50 SMA no futuro? Eu gosto desse tipo de sistema e gostaria de saber se alguém está usando isso aqui!
Eu não acompanho esse sistema, mas farei o meu melhor para ter alguma análise para você, se possível.
Eu usei este sistema com grande efeito. É tão fácil e, embora eu perdi alguns negócios agora e depois, ele ainda funciona. Mesmo em um mercado lateral. Pode-se ainda fazer negócios simplesmente ter que ser rigoroso em apenas fazer negócios que estão acima ou abaixo de 50sma. Grande artigo Chris.

sistema de negociação em média móvel de 50 dias
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Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é simples, senão simples.
Este artigo abordará uma série de tópicos; para citar alguns, discutiremos a fórmula da média móvel simples, as médias móveis populares (5, 10, 200), alguns exemplos de média móvel da vida real e algumas estratégias de cruzamento e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo; (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média de Mudança Deslocada, Média de Movimento Exponencial, Média de Movimento Exponencial Triplo).
Fórmula média móvel simples.
A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis usadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço médio de fechamento de uma ação nos últimos períodos "x".
Vamos dar uma olhada em um simples exemplo de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento da MSFT são:
Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pela quantidade de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Adoro o fato de o SMA ser apenas matemática.
Quero dizer, cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo exclusivo com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
De um modo geral, na vida, as coisas que são de maior valor são dadas como presentes para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Médias móveis simples simples.
Médias móveis simples simples.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você encontrará algum SMA esquisito para vencer o mercado, deixe-me parar com você agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que a maioria dos comerciantes usará diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns utilizados no mercado:
5 - SMA - Para o hipermercado. Quanto mais curto o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho comercial em conjunto com um período SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; Ótimo para comerciantes swing e day traders.
20-SMA - a última parada no ônibus para comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar tendências de médio prazo.
Média móvel de 50 períodos simples.
200-SMA - seja bem vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará uma cruz acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque estiver em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Regras básicas para negociação com a SMA.
Regras básicas para negociação com a SMA.
A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para trocar fluxos simples em média móvel e os lucros cairão dos céus.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes os estoques marcarão ou diminuirão as médias móveis para continuar apenas na direção principal. Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Agora que lhe dei dúvidas suficientes antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a Tendência Primária.
Procure por estoques que estão saindo ou baixando fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração contém o preço melhor. Depois de identificar o SMA correto, espere o preço para testar o SMA com sucesso e procure confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência principal. Entre no comércio no próximo bar.
Fade the Primary Trend usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão aparecendo ou diminuem fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha tocado as 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nas últimas 10 barras. Aguarde o preço para fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária no mesmo bar Digite o comércio na próxima barra.
Exemplo de vida real com a tendência principal usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma coisa ou duas a dizer sobre o indicador.
Um comerciante tem que ter cuidado, pois há um número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os vários quadros de tempo na mistura e você realmente possui um gráfico desordenado.
Abaixo está um play-by-play para usar uma média móvel em um gráfico intradía. No exemplo abaixo, abordaremos ficar no lado direito da tendência depois de colocar uma posição longa.
O gráfico abaixo é de TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2018.
Eu sei que isso é há alguns anos atrás, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; É toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga aberta e fechada perto do alto do candelabro. Um comerciante de fuga usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar sua parada abaixo do limite da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - Quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria conhecido vender no nível de $ 26.40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia.
Muitos comerciantes tentaram usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode conseguir isso usando múltiplas médias para disparadores, mas uma média em si não será suficiente.
Portanto, salve-se o tempo e a dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê uma olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a se achatar?
Um comerciante de fuga gostaria de ficar longe desse tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta de preço. Agora, novamente, se você fosse vender no cruzeiro pela média, isso pode funcionar um pouco do tempo, mas ao longo do tempo você acabará perdendo dinheiro depois que você fator em comissões.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços atravessa ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todo comerciante do mundo faria dinheiro entregar o punho.
Média móvel simples simples.
Vamos dar uma olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso da configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza abaixo da ação de preço.
A seguir, um gráfico intradía da Sina Corporation (SINA) a partir de 24 de junho de 2018. Veja como o gráfico de preços permanece limpo acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média móvel simples - Exemplo perfeito.
Não é um belo gráfico? Você compra no horário aberto em US $ 80 e vende no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é engraçado. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e então eu compraria a configuração que combinava com a atividade da manhã.
Eu procuraria o mesmo tipo de ação de volume e preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade quando meu jogo também não se apresentava.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode criar um dinheiro fazendo o sistema de uma jogada.
Exemplo de vida real que vai contra a tendência principal usando o SMA.
Outra maneira de trocar usando a média móvel simples é ir contra a tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais elevada é contrariar.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de fendas. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (linha plana de 60s, boom dos finais dos anos 90, ou volatilidade dos anos 2000) é uma suposição segura de que as lacunas preencherão 50% do tempo. Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Você precisa ter muito cuidado com as configurações de comércio de contadores. Se você estiver no lado errado do comércio, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima vantagem.
Vamos avançar rapidamente algumas horas no gráfico.
FSLR Short Trend.
Sempre que você abre e o estoque faz pouco para recuperar e / ou a volatilidade seca, você está em um bom local. Observe como o FSLR continuou abaixo ao longo do dia; incapaz de fazer uma briga. Agora vamos avançar um dia para 1 de julho de 2018.
Adivinha o que aconteceu?
Você conseguiu, a lacuna foi preenchida.
FSLR Gap Filled.
Estratégia de migração média simples simples.
Estratégia de migração média simples simples.
As médias móveis por si só darão um excelente roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e os fluxos médios móveis como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre este e dizer que não sou fã desta estratégia.
Em primeiro lugar, a média móvel, por si só, é um indicador de atraso, agora você camada na idéia de que você deve esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é muito demora para mim.
Se você olhar em torno da web, uma das médias móveis mais populares para usar com uma estratégia de cruzamento é de 50 e 200 dias. Quando a 50 média móvel simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel 50-simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, cria uma cruz de morte.
Eu só menciono isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para o investimento de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra na comercialização do dia, deixe-me pelo menos percorrer algumas estratégias básicas de cruzamento.
Crossovers médios móveis e negociação diária.
Duas Estratégias de Crossover de média móvel simples.
A primeira coisa a saber é que você deseja escolher duas médias móveis que de alguma forma estão relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou os 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo.
A segunda coisa é entender o gatilho para o comércio com os cruzamentos médios móveis. Um sinal de compra ou venda é disparado uma vez que a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em uma cruzada.
No exemplo de gráficos abaixo da Apple a partir de 4/9/2018, o SMA de 10 períodos ultrapassou o SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradía de $ 424 até $ 428.50.
Não é apenas um belo gráfico? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechasse acima do azul, o que lhe daria um ponto de entrada ligeiramente acima de US $ 424.
Vender uma cruzada para baixo.
Vamos dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi desencadeada quando o estoque desceu em 15/4/2018.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouca fricção.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para os cruzamentos média móveis em qualquer símbolo, você notará sinais mais falsos e paralelos do que os de retorno alto. Isso ocorre porque a maioria dos estoques de tempo na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se das pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para fingi-lo em cada turno para separá-lo do seu dinheiro.
Com o aumento de hedge funds e sistemas de negociação automatizados, para cada jogo de crossover limpo que eu acho, provavelmente posso mostrar-lhe mais uma dúzia ou mais que não jogam bem. Isso novamente é por que eu não recomendo a estratégia de cruzamento como um verdadeiro meio de ganhar dinheiro no dia comercializando os mercados.
My Personal Journey Day Trading, médias móveis simples.
Agora que você tem todos os princípios básicos, deixe-me acompanhá-lo durante o dia da experiência comercial com médias móveis simples.
My Journey Day Trading com médias móveis simples - Infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse tipo? Mina será diferente?"
Em teoria, sim, mas há prováveis ​​paralelos entre nossos caminhos e espero poder ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava começando no dia comercial.
Senti-me como o volume e as médias móveis eram tudo o que eu precisava para me manter seguro ao negociar. Eu li todos os livros e navegava toneladas de artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Eu então examinei os gráficos e, do que eu podia ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos o tempo todo.
Eu não sabia, neste momento, você vê o que você quer nos gráficos e, para cada exemplo vencedor, provavelmente há dúzias que falharam.
Eu senti que, se o estoque fechasse abaixo a média móvel simples e eu demorasse, eu deveria olhar para sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria segurar minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos caminhar através de alguns exemplos de gráficos para realmente ter uma idéia de meus delírios de grandeza.
Riding the Simple Moving Average.
Eu nem vou me preocupar em dar-lhe o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que fui consertado foi uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma manifestação para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de quão fácil seria fazer dinheiro ao dia negociando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; Quem conhece-me sabe que tenho uma mente analítica forte.
Eu vou rever os números e depois executá-los todos novamente para garantir que tudo saia.
Daí é a minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - Três linhas.
Neste ponto da minha jornada, trata-se do verão de 2007. Estou colocando alguns negócios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com bandas bollinger e alguns outros indicadores.
Eu ainda não tenho o gráfico de espaguete, mas está um pouco ocupado.
Então, depois de revisar meus negócios, eu, obviamente, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os comerciantes. Mas, devemos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = termo para puxar o gatilho quando cruzou acima ou abaixo da linha intermediária, meio termo como um meio para validar o gatilho de curto prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito de a tendência.
Isso só confundiu você um pouco?
Vamos ilustrar isso através do gráfico.
Três médias móveis simples - Minha jornada.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é uma SMA de 20 períodos.
Você, é claro, é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Usei o SMA mais curto como minha média de gatilho. Quando atravessou acima ou abaixo da linha intermediária, eu teria um comércio potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estivesse acima ou abaixo da média móvel a longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos teria dado um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, foi nosso tempo para sair.
Isso significou que deveríamos ter ficado curtos?
Não. Note que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto, nenhuma posição curta deveria ter sido tomada.
Desta forma, não estávamos sempre em uma posição longa ou curta, apenas porque o preço está fechando acima ou abaixo de uma média móvel.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me felicitar em ter algum tipo de sistema.
Como você acha que tudo isso foi jogado?
Não se preocupe, vou te contar agora.
# 3 - sinais de compra e venda.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Foi o que eu esperava representar com os rostos do smiley verde. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para lançar o meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se evidente para mim bastante rapidamente que isso era muito mais difícil do que eu havia antecipado.
Primeiro, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que desembarquei na negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsa ou não apresentaram tendências durante todo o dia.
Esse nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro-me de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a se parecer com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
Isso mesmo, meu lado analítico entrou e eu precisava rever mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de alguns meses usando indicadores em algum momento começou a mexer com as configurações. Bem, levei esse conceito a um nível completamente diferente.
Eu estava usando a Tradestation no momento da negociação de ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Eu então executaria o otimizador de relatórios da Tradestation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes foram tempos desesperados. Eu estava executando todos os tipos de combinações até eu sentir que aterrei em um que teve resultados decentes.
Agora, um ponto a observar, eu estava executando esses resultados contra um estoque por vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu poderia trocar o dia inteiro usando esses sinais para obter lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis depois da primeira configuração com o período 10 como minha média de escolha, fiz o mesmo de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez.
Então, em vez de apenas avançar com as configurações que eu descobri com base em dados históricos (o que é inútil no próximo dia, porque o mercado nunca se repete), queria melhorar o mercado novamente.
Meu caminho para essa vantagem foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso para ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo bem depois de toda essa análise. Eu senti que eu tinha abordado minhas falhas e deslocando as médias ia me levar ao nível de elite.
# 5 Deslocar.
Para aqueles que não estão familiarizados com as médias móveis deslocadas, é um meio para mover a média antes ou depois da ação de preço.
Você pode compensar o número de períodos maiores para dar ao estoque um pouco mais de espaço de suspensão.
Por outro lado, você pode ir negativo no offset para tentar saltar a tendência.
Eu não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco desta discussão é em torno de médias móveis simples.
O ponto é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria a precisão dos meus sinais. Desta forma, eu pude pular em um comércio antes da fuga ou sair de um vencedor antes de cair do penhasco.
Para ilustrar este ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para saltar a tendência.
Sinal de mudança média móvel deslocada.
A realidade é que eu iria saltar em trocas que nunca se materializariam ou saíssem dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou sentindo completamente quebrado e perdido. Não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real. Você sente vontade de sair, de ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de absoluto desgosto e querer nunca pensar em negociar de novo é parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, neste momento, foi no final do outono, no início do inverno e acabei de fazer meias móveis. Isto é claramente refletido no meu rosto vermelho infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a horrível maldição da análise técnica.
Indicadores e sistemas técnicos levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre evasivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi, de longe, o meu período mais sombrio da viagem com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e depois o abandonaria para o próximo sistema quente. Este processo continuou por anos, enquanto eu continuava a procurar o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso incluiu-me tentando cada indicador de bandas de bollinger, macd, estoquestics lento - você o nomeia, eu tentei.
Se você conseguir algo fora deste artigo, não cometa o mesmo erro que eu fiz com anos de análise sem valor. Você fará alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se inserir em você e como você está percebendo o mercado.
# 7 - Média de Movimento Simples de 20 Períodos.
Depois de muitos anos de negociação, desembarotei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes eu flutuarei entre o simples e exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi para comerciante não apenas de um comerciante de breakout, mas também de um comerciante de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos como um meio para avaliar a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de dimensionar a forma como um estoque é negociado e em torno da média.
Às vezes, um estoque irá atravessar a média, mas não entro em pânico que uma venda está em ascensão. Eu apenas espero e vejo como o estoque funciona a esse nível.
É divertido pensar que basicamente voltei para exatamente o que eu estava olhando há mais de 10 anos - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado por ter demorado tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi toda a morte e a tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas comerciais.
Em outras palavras, dominar a média móvel simples não me faria ou me separaria como comerciante.
No entanto, entender como usar corretamente este indicador técnico me posicionou para obter ganhos consistentes.
Então, como você troca com a média móvel simples?
4 Takeaways chaves.
Estou esperando que neste ponto você consiga responder esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um disparador autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quer coordenadas detalhadas, você precisará de outras ferramentas, mas você, pelo menos, tem uma idéia de onde você está indo.
Eu sei que para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos entender:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento de preços acima ou abaixo da média móvel simples. Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular Concentre-se em observar como o estoque interage com a média móvel simples, pois esta é muitas vezes uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.

Estratégia média móvel de 50 dias - Coloque no teste em estoque.
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Neste artigo, olho para uma estratégia de média móvel de 50 dias e use o simulador da Amibroker para testar a estratégia no mercado acionário.
Quando se trata de análise técnica e seguimento da tendência, não há escassez de naysayers.
Os acadêmicos gostam de dizer que os mercados são perfeitamente eficientes e que os movimentos de curto prazo não são mais do que aleatórios. Mas, se for esse o caso, como muitos estoques podem andar alto de um minuto e reduzir o próximo?
Outros acreditam que a macroeconomia impulsiona os preços e descarta a tendência seguindo a mão. O fato é, no entanto, a tendência seguindo as estratégias de trabalho e eles têm trabalhado há algum tempo.
Uma estratégia de estratégia muito básica, mas popular, baseia-se na média móvel de 50 dias. Neste artigo, vejo se esta estratégia simples pode funcionar nos mercados de hoje.
Estratégia média móvel de 50 dias.
Para testar a estratégia de média móvel de 50 dias, abri a plataforma de negociação de Amibroker e escrevi um código básico. Neste primeiro teste, o sistema compra um estoque quando a média móvel de 50 dias cruza a média móvel de 200 dias. Ele se vende quando a média móvel de 50 dias volta para baixo.
(Este é um sistema de portfólio que possui um máximo de 10 ações em qualquer momento. O risco é dividido em 10 posições iguais e as comissões são fixadas em US $ 12 por comércio. Isso foi testado em ações no universo estoque S & amp; P 1500 entre agosto de 2000 e agosto de 2018. As negociações são inseridas no dia seguinte aberto.)
Compre = 50 dias MA (preço de fechamento) cruza mais de 200 dias MA.
Vender = 50 dias MA (preço de fechamento) cruza menos de 200 dias MA.
CAR: 16,94% Drawdown máximo: -54%
Como você pode ver, em relação aos estoques no S & amp; P 1500 entre 2000 e 2018, essa estratégia de média móvel de 50 dias realmente foi muito boa.
Agora, vamos ver como ele faz quando o MA é substituído por uma EMA (média móvel exponencial)
Compre = 50 dias EMA atravessa mais de 200 dias EMA.
Vender = 50 dias EMA cruza menos de 200 dias EMA.
CAR: 3.58% Drawdown máximo: -69%
Surpreendentemente, a estratégia EMA é muito pouco comparada ao MA simples e oferece uma redução muito maior.
Em seguida, vamos ver como as mesmas 2 estratégias funcionam em dados semanais em vez de dados diários:
Compre = 50 semanas MA atravessa mais de 200 semanas MA.
Vender = 50 semanas MA cruza menos de 200 semanas MA.
CAR: 11,63% Drawdown máximo: -67%
Compre = 50 semanas EMA cruza mais de 200 semanas EMA.
Vender = 50 semanas EMA cruza menos de 200 semanas EMA.
CAR: 8,50% Drawdown máximo: -63%
A partir desses testes muito ásperos e simples, podemos dizer que o Teste 1 parece o mais promissor. Produz o maior retorno anual (CAR) e o menor desconto.
Teste 5 (fora da amostra):
Agora, é importante ver como o teste faz parte dos dados da amostra, para ver se essa estratégia de média móvel de 50 dias poderia realmente funcionar em frente. Então, mudei o teste para frente e corri o sistema entre 1/1/2018 e 1/1/2017. Os resultados são os seguintes:
CAR: 11,42% Drawdown máximo: -26%
Estes resultados fora da amostra parecem promissores. O retorno anual é alto e reduzido. Eles não são tão bons quanto o exemplo (teste 1) e isso é esperado.
Para este teste final, queria ver se a compra de um estoque quando ele se move acima da média móvel de 50 dias pode ser uma estratégia que vale a pena. Esta é uma estratégia em que eu tenho lido no passado. Ele compra quando o preço aberto se move acima da MA de 50 semanas e vende quando o preço aberto se move abaixo do MA de 50 semanas.
Comprar = preço aberto cruza mais de 50 semanas MA.
Vender = preço aberto cruza menos de 50 semanas MA.
Como você pode ver no gráfico, este sistema não funciona bem. Ele entra em muitos negócios e sofre de muitos whipsaws. Esta estratégia foi tão baixa ao usar EMA em vez de MA e em dados diários em vez de dados semanais.
Conclusão.
É impossível dizer a partir desses testes se alguma dessas estratégias funcionará no futuro (embora possamos eliminar muito o teste 6, pois produz muitos negócios para serem lucrativos). Mais testes precisam ser feitos para verificar esses testes em diferentes conjuntos de dados e é importante também incluir estoques excluídos.
No entanto, a estratégia de média móvel de 50 dias mostra uma promessa suficiente aqui para uma análise mais aprofundada. A adição de regras e filtros pode transformar isso em uma estratégia que vale a pena seguir a estratégia.
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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